2018年08月一覧

効率的フロンティアのExcelでの求め方

前回、MS-Excelを使ってポートフォリオのリスクとリターンを計算するスプレッドシートを作ったので、これを使ってシミュレーション分析をしてみたいと思います。 また、「3つ以上の資産クラスで構成されるポートフォリオの効率的フロンテ...

資産クラスの「リスク・リターン・相関係数」とポートフォリオの「リスク・リターン」の関係

前の記事では、かなりアバウトに「株式投資はハイリスク・ハイリターン」とか書いてきましたが、もちろん、機関投資家なら当然のように厳密に分析しているはずですよね。 機関投資家に限らず、自分のポートフォリオ全体の「リスク」と「リターン」を計...