株式投資の雑記帳一覧

自分自身の株式投資について書き散らかしています。

株式の売却タイミング

どのタイミングで株式を売却すればいいのか?、という疑問に対する答えは株式投資において最も難しいのではないかと思います。 2年半前の記事で、 結論から言うと、買った資産を売却するための出口戦略はありません。 資産は長く持てば持つ...

新型コロナ暴落とレイ・ダリオ氏のオールシーズンズ戦略(1):ポートフォリオ構築とリバランス

今回の新型コロナ暴落(2020年03月23日)も一段落した感があるので、そこに至る経緯とその後の対応を備忘録としてメモしておきます。 そもそもレイ・ダリオ氏のオールシーズンズ戦略とは? 2018年に話題となったレイ・ダリオ氏の個人投...

ポートフォリオの「リスク」を計算するExcelファイル(ダウンロード可)

ポートフォリオのリスクとは標準偏差(σ)のことでした。 なので、ポートフォリオの標準偏差(σ)を計算することで「リスク」を求めることができます。 その前提として、資産クラスAの標準偏差を「σa」、ポートフォリオにおける割合を「Wa」...

資産クラスの「リスク・リターン・相関係数」とポートフォリオの「リスク・リターン」の関係

前の記事では、かなりアバウトに「株式投資はハイリスク・ハイリターン」とか書いてきましたが、もちろん、機関投資家なら当然のように厳密に分析しているはずですよね。 機関投資家に限らず、自分のポートフォリオ全体の「リスク」と「リターン」を計...